Antes de usar ferramentas especializadas para back-testing, proponho que se analise primeiro a Tabela de Pivô do MS Excel. A ferramenta de tabela dinâmica é excelente para inspeção, filtragem e análise de grandes conjuntos de dados. Neste artigo, vou apresentar como criar uma estratégia simples baseada no cronograma e como calcular seu desempenho histórico. No que se segue, vou mostrar, como criar uma análise como a publicação anterior: 8220Sell em maio e Ir para fora 8211 Realmente 8220. Passo 1: Obter os dados Primeiro, precisamos obter os dados para a análise. Recorremos ao Yahoo para obter o Índice Dow Jones (veja Lista de fontes de dados do mercado para outras fontes). De alguma forma, o Yahoo Finance esconde o botão de download do Índice Dow-Jones. Mas, é fácil adivinhar o Link correto: salve esse arquivo no disco. Em seguida, abra-o com o MS Excel 2018 e continuamos com o próximo passo. Etapa 2: Adicionar colunas para desempenho e indicador Agora, neste arquivo, adicionamos o log-return (Coluna 8220Return8221) para cada dia na série temporal: então, adicionamos o indicador da estratégia de negociação 8211 neste caso apenas o mês Do ano: Finalmente, adicionamos um indicador de grupo: Decade Passo 3: Adicionar tabela dinâmica Classificar dados na Tabela Ferramentas de tabela de pivô - gt Opções - gt Resumir valor por - gt Soma Etapa 4: formatação condicional Para obter uma visão geral do Dados na tabela dinâmica, formatamos os valores em 8220Percent Style8221 e 8220Conditional Formatting8221: Home - gt Styles - gt Formatação condicional Etapa 5: Calcule o desempenho real A soma do registro retorna na tabela dinâmica é uma boa indicação para o desempenho de Uma estratégia de negociação. Mas, o desempenho acutal pode ser facilmente obtido a partir dos log-returns por: Agora, você está pronto: cada célula contém o desempenho de comprar o Índice Dow-Jones no início e vendê-lo no final de cada mês. Divirta-se com seus próprios estudos Você encontra um estudo detalhado sobre os desempenhos dos diferentes meses nos principais índices aqui. Conclusão Back-testing de estratégias de negociação simples é fácil usando tabelas dinâmicas do Excel. Enquanto as estratégias mais avançadas normalmente requerem um pacote de software mais especializado (como vemos no MACD Back-testing), cinco etapas simples levam a uma visão detalhada de uma estratégia baseada em tempo. Se a série de dados se tornar grande, pode-se executar exatamente os mesmos passos usando o MS Power Pivot. Um suplemento MS Excel gratuito com acesso ao banco de dados. Post navigation Deixe uma resposta Cancelar resposta Nice post. Estou feliz em aterrar neste blog. Permitam-me que lhe sugira isso: para ver o desempenho real no quadro dinâmico, basta adicionar um campo calculado no menu: Opções gt Campos, itens, conjuntos de amplificadores gt Campo calculado8230 Em seguida, rotulá-lo 8220p8221 e digite a fórmula. 8220 EXP (Retorno) -18221 Você pode finalmente adicionar este campo à área de valores, para obter o 8220Sum de p8221 na tabela. Sim, você está certo. Isso é muito melhor do que duplicar a tabela. Eu atualizarei essa postagem. Usando o Excel para testar as estratégias de negociação de volta. Como fazer uma volta ao teste com o Excel, fiz uma boa quantidade de teste de back-up da estratégia de negociação. Eu usei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e eu também fiz isso com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar várias estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como rever um teste de uma estratégia comercial usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data e preços. Mais realista, você precisa dos preços de data e hora, aberto, alto, baixo e fechado. Você geralmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária. Se você quer trabalhar e aprender a fazer uma volta com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Nós precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar. Ir para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserir digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desça até a parte inferior da página e clique em Baixar para Folha de cálculo Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você possa encontrar mais tarde. Preparando os dados Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso. Quando eu baixei este arquivo, as melhores linhas pareciam assim: agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, só usarei a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar. Eu também ordenou os dados para que a data mais antiga fosse primeiro e a última data estava na parte inferior. Use as opções do menu Classificar dados para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia, eu vou tentar encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para apoiar as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro. Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste. Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico. Inserindo as fórmulas A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica, mais fórmulas você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes. Se você baixou a planilha e veja a fórmula na célula D2. Parece assim: esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: se o dia da semana (convertido em um número de 1 a 5 que corresponde de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D1). A verdadeira parte da declaração (C2-B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso profitloss. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas () que não coloca nada na célula se o dia da semana não for combinado. Os sinais à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta copiou, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui em nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer regras excepcionalmente poderosas E expressões. Os resultados Na parte inferior das colunas da semana, coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções média e soma. Estes nos mostram que, durante 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira. Quando eu testei a estratégia de Vencimento às Sextas - Bullish ou Bearish e escrevi esse artigo, usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste foi ver se as sextas de caducidade eram geralmente de alta ou baixa. Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance. Carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Publique suas perguntas no fórum. Boa sorte e lucrativa estratégia de caça. Uma maneira fácil de usar o Excel para testar uma estratégia de negociação - Parte 1: 10. 2017. Este vídeo fornece uma maneira fácil para qualquer um testar uma estratégia comercial. Se você estiver interessado em testar suas próprias estratégias de negociação, há uma variedade de planilhas diferentes disponíveis no Tradinformed. Eles vêm com um manual gratuito para mostrar como alterar e alterar o teste para se adequar às suas estratégias. Confira os modelos de backtest disponíveis aqui: bit. ly24T9mz0 Meu curso de e-livro sobre a construção de modelos de backtest no Excel está disponível na Loja de Kindle da Amazon: amzn. to15NDaw4 Siga-nos em mídias sociais:
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